Fx ตัวเลือก เดลต้า แลกเปลี่ยน

Delta Hedging. BREAKING DOWN Delta Hedging การเปลี่ยนแปลงทางทฤษฎีในพรีเมี่ยมสำหรับแต่ละจุดพื้นฐานหรือการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของราคาตลาดพื้นฐาน 1 แบบคือเดลต้าและความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวทั้งสองแบบนี้เป็นอัตราส่วนป้องกันความเสี่ยง -0 50 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 50 เซ็นต์หากสินทรัพย์อ้างอิงลดลง 1 ตรงกันข้ามคือความจริงเช่นกันเดลต้าของตัวเลือกการโทรระหว่างช่วงศูนย์และหนึ่งในขณะที่เดลต้าของตัวเลือกการวางจะอยู่ระหว่างค่าลบกับศูนย์ตัวอย่างเช่น ราคาของตัวเลือกการโทรที่มีอัตราส่วนป้องกันความเสี่ยง 40 จะเพิ่มขึ้น 40 ของการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นถ้าราคาของหุ้นอ้างอิงเพิ่มขึ้นโดย 1.Options กับอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงสูงมักจะมีกำไรมากขึ้นที่จะซื้อมากกว่าที่จะเขียนตั้งแต่ มากขึ้นร้อยละการเคลื่อนไหวเทียบกับราคาของต้นแบบและการกัดเซาะค่าเวลาน้อยที่สอดคล้องกันมากขึ้นใช้ประโยชน์ตรงข้ามเป็นจริงสำหรับตัวเลือกที่มีอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงต่ำป้องกันความเสี่ยงด้วย Option. An ตัวเลือกตำแหน่งอาจมีการป้องกันความเสี่ยงด้วย opti ons กับเดลต้าที่อยู่ตรงข้ามกับตำแหน่งตัวเลือกปัจจุบันเพื่อรักษาตำแหน่งกลาง delta ตำแหน่ง delta neutral เป็นตำแหน่งที่ delta โดยรวมเป็นศูนย์ซึ่งช่วยลดการเคลื่อนไหวของราคาตัวเลือกที่สัมพันธ์กับสินทรัพย์อ้างอิงตัวอย่างเช่นสมมติว่า นักลงทุนถือตัวเลือกการโทรหนึ่งตัวโดยมีเดลต้าเท่ากับ 0 50 ซึ่งระบุถึงตัวเลือกที่เป็นเงินและต้องการรักษาตำแหน่งที่เป็นกลางของเดลต้านักลงทุนสามารถซื้อตัวเลือกการฝากเงินได้ที่ระดับเดลต้า -0 50 เพื่อชดเชยเดลต้าบวกซึ่งจะทำให้ตำแหน่งมี delta ของ zero. Delta Hedging กับ Stock. An ตำแหน่งตัวเลือกอาจเป็น delta hedged โดยใช้หุ้นของหุ้นอ้างอิงหนึ่งหุ้นของหุ้นอ้างอิงมีเดลต้าของหนึ่งเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงมูลค่าโดย 1 ให้การเปลี่ยนแปลงหุ้น 1 ตัวอย่างเช่นสมมติว่านักลงทุนเป็นตัวเลือกการโทรแบบยาวหนึ่งรายการในหุ้นที่มีเดลต้าเป็น 0 75 หรือ 75 เนื่องจากตัวเลือกมีตัวคูณ 100 นักลงทุนสามารถเด็ดขาดตัวเลือกการโทรโดย ลัดวงจร หุ้นของหุ้นอ้างอิง 75 หุ้นตรงกันข้ามสมมติว่านักลงทุนเป็นหุ้นที่มีสิทธิเลือกซื้อหุ้นระยะยาวที่มีเดลต้าเท่ากับ -0 75 หรือ -75 หุ้นนักลงทุนจะรักษาสถานะเป็นเดลต้าโดยการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 75 หุ้นชาวกรีก Forex และนักลงทุนนักลงทุนและผู้ค้าที่สนใจในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จากการที่จะเลือกตัวเลือกซึ่งโดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นยังสามารถนำไปใช้กับตลาด forex บทความนี้จะอธิบายถึงสิ่งที่ forex ตัวเลือกและให้ การแนะนำให้รู้จักกับชาวกรีกต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อกำหนดความเสี่ยงและประเมินตำแหน่งของตัวเลือกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่การใช้ภาษากรีกเพื่อทำความเข้าใจกับตัวเลือกต่างๆบทแนะนำสู่ตัวเลือกกรีกตัวเลือก Forex ช่วยให้คุณได้รับอัตราแลกเปลี่ยนในบางสกุลเงินที่ซื้อขายกันอย่างแพร่หลายมากที่สุด โดยใช้เทคนิคแบบเดียวกับที่นักลงทุนใช้ในตราสารทุนและตัวเลือกดัชนีเช่นเดียวกับตัวเลือกอื่น ๆ ตัวเลือก forex ถูกใช้โดย traders เพื่อจำกัดความเสี่ยงและ increa se กำไรที่มีศักยภาพผู้ค้าสามารถเลือกระหว่างตัวเลือกการโทรแบบดั้งเดิมหรือตัวเลือกการชำระเงินตัวเลือกเดียว SPOT ตัวเลือกแบบดั้งเดิมให้ผู้ซื้อถูกต้อง แต่ไม่ผูกพันที่จะซื้อตัวเลือกจากผู้ขายในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและตัวเลือกแบบดั้งเดิมโดยทั่วไปมีเบี้ยประกันที่ต่ำกว่า SPOT options ตัวเลือก SPOT ช่วยให้ผู้ค้าสามารถเดากิจกรรมราคาสำหรับวันที่ที่กำหนดในอนาคตได้หากผู้ประกอบการค้ารายถูกต้องเขาหรือเธอจะได้รับการจ่ายเงินเป็นเงินสดทั้งแบบดั้งเดิมและแบบ SPOT จะต้องเสียค่าเบี้ยประกันภัยซึ่งเป็นต้นทุนรวมของตัวเลือกหนึ่งใน เทคนิคการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานที่ใช้ในการซื้อขายตัวเลือก - ไม่ว่าจะเป็นหุ้นฟิวเจอร์สหรืออัตราแลกเปลี่ยน - คือการวัดความเสี่ยงของชาวกรีกที่เกี่ยวกับสัญญาสิทธิเลือกตัวแปรอ้างอิงที่อิงกับตัวแปรอ้างอิงบางอย่างดูเพิ่มเติมที่การทำความรู้จักกับชาวกรีกความไวต่อความเสี่ยงต่อการอ้างอิง s Delta ราคาตัวเลือกที่นิยมมากที่สุดของกรีกจะวัดความไวราคาของตัวเลือกเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิงและเป็นราคา จำนวนจุดที่ราคาของตัวเลือกที่คาดว่าจะย้ายสำหรับการเปลี่ยนแปลงแต่ละจุดในตลาดต้นแบบเดลต้าเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันเป็นข้อบ่งชี้ว่าค่าตัวเลือกจะเปลี่ยนแปลงไปตามความผันผวนของราคาในตราสารอ้างอิงโดยสมมติว่าทั้งหมด ตัวแปรจะยังคงเหมือนเดิมโดยปกติ Dell จะแสดงเป็นค่าตัวเลขระหว่าง 0 0 ถึง 1 0 สำหรับตัวเลือกการโทรและ 0 0 และ -1 0 สำหรับตัวเลือกการวางในคำอื่น ๆ เดลต้าตัวเลือกจะเป็นบวกสำหรับการโทรและค่าลบสำหรับการวาง โปรดสังเกตว่าค่าเดลต้าสามารถแสดงเป็นตัวเลขทั้งหมดระหว่าง 0 0 ถึง 100 สำหรับตัวเลือกการโทรและ 0 ถึง 100 สำหรับตัวเลือกการวางแทนที่จะใช้ทศนิยมเรียกว่าตัวเลือกการโทรที่ไม่ได้ใช้เงินจะมีค่าเดลต้าใกล้ 0 0 ตัวเลือกการโทรในเงินจะมีค่าเดลต้าที่ใกล้เคียงกับ 1 0 สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่การใช้เครื่องมือตัวเลือกเพื่อการค้า Spot. Vega การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - ความไวต่อความผันผวนของความผันผวนของค่าความผันผวนของค่าความเป็นตัววัดของ amoun t และความเร็วที่ราคาเคลื่อนขึ้นและลงและมักขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของราคาในอดีตที่สูงที่สุดและต่ำสุดในประวัติศาสตร์ของตราสารการซื้อขายเช่นสกุลเงินคู่ Vega เฉพาะภาษากรีกที่ไม่ได้เป็นตัวอักษรกรีกวัด ความไวของตัวเลือกต่อการเปลี่ยนแปลงความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิง Vega หมายถึงจำนวนเงินที่ราคาของตัวเลือกมีการเปลี่ยนแปลงในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความผันผวนของตลาดอ้างอิงร้อยละหนึ่งในช่วงเวลาที่มีจนถึงสิ้นอายุการใช้งานจะส่งผลกระทบต่อความผันผวนมากขึ้น มีความผันผวนเพิ่มขึ้นหมายความว่าตราสารต้นแบบมีแนวโน้มที่จะมีประสบการณ์มากขึ้นค่าความผันผวนขึ้นตามตัวอักษรจะเพิ่มมูลค่าของตัวเลือกและตรงกันข้ามการลดลงของความผันผวนจะส่งผลเสียต่อมูลค่าของ ตัวเลือกสำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่ตัวเลือกเกี่ยวกับอนาคตของโลกที่มีศักยภาพกำไรกามา - ความไวต่อ Delta Gamma วัดความไวของเดลต้าอีกครั้ง สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงราคาในตราสารอ้างอิงแกมมาระบุว่าเดลต้าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาในแต่ละราคาเนื่องจากค่าของเดลต้ามีการเปลี่ยนแปลงในอัตราที่ต่างกันแกมมาใช้ในการวัดและวิเคราะห์เดลต้าแกมมาใช้เพื่อกำหนดความเสถียรของตัวเลือกเดลต้า ค่าแกมมาที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่าเดลต้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมากในการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวเล็ก ๆ ในราคาที่อ้างอิงราคาของแกมมาจะเพิ่มขึ้นเมื่อตัวเลือกกลายเป็นเงินและลดลงเมื่อตัวเลือกกลายเป็นค่าแกมมาในหรือไม่มีเงิน โดยทั่วไปจะมีขนาดเล็กมากขึ้นไปวันที่ตัวเลือกการหมดอายุด้วยการหมดอายุอีกต่อไปจะมีความสำคัญน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของเดลต้าเป็นแนวทางการหมดอายุค่าแกมมามักจะมีขนาดใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงของเดลต้ามีผลกระทบมากขึ้นสำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องให้ดูที่ตัวเลือก LEFT Rolling LEETA - ความไวต่อการสลายตัวของเวลา Theta วัดการสลายตัวของตัวเลือกเวลา - จำนวนเงินตามทฤษฎีที่ตัวเลือกสูญเสียทุกวันเป็นเวลาผ่านสมมติว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน t อย่างใดอย่างหนึ่ง เขาราคาหรือความผันผวนของ Theta เพิ่มขึ้นเมื่อตัวเลือกที่ atta theta เงินลดลงเมื่อตัวเลือกในและออกจากเงินโทรยาวและใส่ยาวมักจะมีระยะสั้นโทรศัพทลบสั้นและใส่สั้นจะมีเทต้าที่เป็นบวก โดยการเปรียบเทียบตราสารที่มีค่าไม่ถูกกัดกร่อนตามเวลาเช่นหุ้นจะมีศูนย์ theta ค่าของตัวเลือกสามารถแสดงเป็นค่าที่อยู่ภายในและค่าเวลาค่าที่แท้จริงหมายถึงค่าเงินดอลลาร์ที่ได้รับถ้าตัวเลือก ถูกใช้สิทธิทันทีที่มันเป็นความแตกต่างระหว่างราคาการนัดหยุดงานของตัวเลือกและราคาที่แท้จริงของต้นแบบตัวเลือกค่าเวลา s ในมืออื่น ๆ ที่เป็นหน้าที่ของเวลาที่เหลือจนกว่าจะหมดอายุและวิธีการปิดตัวเลือกราคานัดหยุดงานคือการ การสลายตัวของเวลาที่ theta แทนไม่คงที่อัตราการเพิ่มขึ้นเป็นหมดอายุใกล้สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องให้ดู Ins และ Outs Of Selling Options ใช้ชาวกรีกในกลยุทธ์ตัวเลือกโฟเช่นเดียวกับ ตัวเลือกในการเลือกหุ้นสามารถใช้เพื่อสร้างรายได้หรือลดความเสี่ยงในตำแหน่งที่มีอยู่ตัวเลือกให้หมายถึงการเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีการสูญเสียความเสี่ยง จำกัด โดยทั่วไปจะ จำกัด อยู่ที่จำนวนเงินที่จ่ายสำหรับพรีเมี่ยมศักยภาพด้านข้างอาจเป็น มากขึ้นกว่าการสูญเสียของพรีเมี่ยมใด ๆ ทำให้อัตราส่วนความเสี่ยงที่ดีให้รางวัล - ตัวเลือก Forex นอกจากนี้ยังใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่กับตำแหน่งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากตัวเลือกอัตราแลกเปลี่ยนให้ผู้ถือสิทธิ์ แต่ไม่ผูกพันที่จะซื้อหรือขายสกุลเงิน คู่ที่อัตราแลกเปลี่ยนที่เฉพาะเจาะจงและเวลาในอนาคตที่พวกเขาสามารถใช้เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในตำแหน่งที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าเป็นเวลานานหรือสั้นคู่สกุลเงินต่างประเทศตัวเลือกอัตราแลกเปลี่ยนสามารถใช้เพื่อปกป้องผู้ประกอบการจากความเสี่ยงในขณะที่ให้ ห้องพักตำแหน่งที่มีอยู่เพื่อย้ายโดยไม่ได้รับการหยุดออกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูความเสี่ยงชดเชยกับตัวเลือกฟิวเจอร์สและ Hedge Funds. The บรรทัดด้านล่างชาวกรีกเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับทุก op ผู้ค้าชาวต่างชาติสามารถใช้ประโยชน์ได้ในการกำหนดและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในตำแหน่งตัวเลือกของแต่ละบุคคลหรือในตัวเลือกกรีกกรีกสามารถประยุกต์ใช้ในกลยุทธ์ที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์โดยทั่วไปการใช้ซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้ได้ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายหรือผู้ค้าที่เป็นเจ้าของ ใช้เพียงหนึ่งหรือสองของกรีกเพื่อยืนยันการตัดสินใจลงทุนเนื่องจากความซับซ้อนของพวกเขาชาวกรีกต้องการความอดทนและการปฏิบัติเพื่อให้ตระหนักถึงศักยภาพของพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางเลือกโดยรวมการใช้กรีกสำหรับการวิเคราะห์ประเภทใดก็ได้ช่วยให้ผู้ค้าสามารถกำหนดได้ ความไวของตัวเลือกต่อการเปลี่ยนแปลงราคาและความผันผวนและระยะเวลาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวเลือกการซื้อหมายเหตุบทความนี้เป็นการแนะนำแนวคิดการซื้อขายขั้นสูงและไม่ได้มีไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อขาย ตัวเลือกมีความซับซ้อนและควรศึกษาและเข้าใจอย่างละเอียดก่อนที่จะมีส่วนร่วมในความเป็นจริง การค้าหรือตำแหน่งผู้ค้าและนักลงทุนควรปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินโบรกเกอร์หรือมืออาชีพทางการเงินที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ก่อนที่จะวางธุรกิจการค้าใด ๆ อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันรับฝากเงินให้ยืมเงินที่เก็บรักษาไว้ที่ Federal Reserve ไปยังสถาบันรับฝากเงินแห่งอื่น 1 มาตรการทางสถิติในการกระจายตัวของ ผลตอบแทนสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดหรือดัชนีตลาดความผันผวนสามารถวัดได้การกระทำรัฐสภาคองเกรสผ่านในปี 1933 เป็นพระราชบัญญัติการธนาคารซึ่งห้ามธนาคารพาณิชย์เข้าร่วมการลงทุนการจ่ายเงินเดือนของ Nonfarm หมายถึงงานนอกฟาร์มครัวเรือนส่วนตัวและ ภาคไม่แสวงหาผลกำไร US Bureau of Labor ย่อสกุลเงินหรือสัญลักษณ์สกุลเงินของรูปีอินเดีย INR สกุลเงินของอินเดียเงินรูปีที่ถูกสร้างขึ้นจาก 1. การเสนอราคาครั้งแรกในสินทรัพย์ของ บริษัท ที่เป็นบุคคลล้มละลายจากผู้ซื้อที่สนใจที่ได้รับเลือกโดยบุคคลล้มละลาย บริษัท จากสระว่ายน้ำของผู้เข้าร่วมประมูลผมเคยสงสัยว่าทำไมตัวเลือกวานิลลาจะถูกยกมาและการซื้อขายในแง่ของความผันผวนพิจารณา t หมวกทุกสถาบันการเงินมีรูปแบบการกำหนดราคาตัวเลือกของตัวเองความผันผวนเป็น input จะทำให้ราคาที่แตกต่างกันสำหรับตัวเลือกเดียวกันจะเห็นได้ชัดถ้าสัญญาเป็นมาตรฐานและรูปแบบได้ระบุไว้อย่างชัดเจนนี้ แต่ไม่ได้กรณีเนื่องจากผลิตภัณฑ์ FX จะถูกยกมาในลักษณะเดียวกันและตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเป็น OTC อาจมีใครบางคนหลั่งน้ำตาในเรื่องนี้คุณตอบคำถามด้วยตัวเองเนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดต่างใช้ปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกันในโมเดลการกำหนดราคาของตน input volves นัยกว่าผลลัพธ์ของ 5 ปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกัน BS เลือกราคาสิ่งที่สำคัญคือคุณเห็นความแตกต่างระหว่าง quoting และเห็นพ้องกับการค้า vs ราคาการชำระราคาขั้นสุดท้ายกระบวนการนี้โดยทั่วไปจะไปเช่นนี้คุณถาม interdealer-broker ถ้าคุณเป็นตลาด ผู้ผลิตหรือขายด้านโต๊ะในกรณีที่คุณเป็นคนรับซื้อราคาเช่นด้านโพสต์สำหรับคำพูดที่คุณโดยทั่วไปจะได้รับการอ้างอิงโดยนัยคุณอ้างจากนั้นเปรียบเทียบและ ettle เกี่ยวกับคนที่คุณต้องการจัดการด้วยเพียงอย่างเดียวเมื่อคุณตกลงในการค้ากับฝ่าย counterpart ทั้งสองของคุณแล้วดูพิมพ์ดีซึ่งหมายความว่าคุณชำระในราคาที่แม่นยำของตัวเลือกไม่ค่อยเกิดขึ้นที่ counterpart ส่ง คุณยืนยันและคุณคิดออกว่าราคาที่ระบุไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นในระบบของคุณดังนั้นคุณจึงโทรกลับและคิดออกว่าเกิดจากความแตกต่างบางครั้งก็เป็นเส้นโค้งการจ่ายเงินปันผลที่แตกต่างกันในกรณีของตัวเลือกหุ้นเดียวบางครั้งวันชำระที่แตกต่างกันอาจ เนื่องจากวันหยุดของธนาคารหรือความเข้าใจผิดของอนุสัญญาการชำระบัญชีหรือสิ่งอื่นใด แต่อ้างอิง vol โดยนัยจะตกลงกันได้และฉันแทบจะไม่เคยได้ยินมาว่าอ้าง vol ในภายหลังปรับบางครั้งเมื่อใบเสนอราคาโดยนัยเสียงและดูเกินไปฉ่ำก็อาจเป็น ความผิดพลาดที่ซื่อสัตย์โดยฝ่ายที่เคาน์เตอร์และถ้าคุณตั้งใจที่จะจัดการกับพรรคเดียวกันในอนาคตแล้วคุณจะปล่อยให้พวกเขาออกเป็นมารยาท แต่ในกรณีเส้นขอบบางครั้งฉันยืนยันในการค้า ชี้ไปที่ความจริงที่ว่าโดยทั่วไปจุดเสร็จในเวลาเมื่อโวลต์โดยนัยจะตกลงกันแล้วว่าเป็นเทียบเท่าของการจับมือกันหรือลายเซ็นในสัญญาที่นี่คู่ความคิดเพิ่มเติมตัวเลือก OTC ส่วนใหญ่ไม่ได้ทั้งหมด แต่ส่วนใหญ่จะถูกยกมาในแง่ความผันผวนโดยนัย ฉันสามารถพูดได้ด้วยความมั่นใจเกี่ยวกับตัวเลือกหุ้นเดียวตัวเลือกดัชนีหุ้นหมวกชั้น swaptions ฉันยังคงหงุดหงิดเกี่ยวกับเหตุผลบาง quants เก๋าไม่เห็นด้วยกับความเป็นจริงนี้ตอนนี้อีกครั้งสุดท้ายราคาอยู่ในเงื่อนไขสกุลเงินเว้นแต่คุณจะสร้างเหรียญใหม่ที่เรียกว่า โดยนัย vol แต่ฉันพบนี้เพียงสิ่งที่ทำให้ไขว้เขวเล็กน้อยจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงว่าสิ่งที่สำคัญเมื่อคุณค้าตัวเลือกเป็นความผันผวนโดยนัยที่ตัวเลือกเหล่านี้จะยกมาให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจพฤติกรรมตลาดท้องถิ่นและเงื่อนไขมักจะเลือกหุ้นเดียวและแม้แต่ตัวเลือกดัชนี เป็นที่เข้าใจกันว่าจะซื้อขายกับความหมายเดลต้าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่คุณแลกเปลี่ยนเดลต้าเพื่อให้มีตัวเลือกแรก delta hedged นั่นคือเหตุผลที่นอกเหนือนัย vol ข้อตกลงสัญญามักจะระดับเดลต้าเป็นที่ตกลงกันเช่นกันในขณะที่เห็นด้วยกับคำพูดในทางที่ทั้งสองฝ่าย counterpart ทราบว่าที่ระดับจุดที่พวกเขาจะ delta hedged แม้ว่าข้อตกลงยังไม่ตัดสินนอกจากตัวเลือก OTC มีอยู่ไม่กี่ตลาดอื่น ๆ ที่ข้อตกลงการอ้างอิงอยู่ในรูปแบบมาตรฐานมากกว่าในราคาที่แท้จริง CDS และพันธบัตรของ บริษัท เกรดสูงมีการอ้างอิงในรูปแบบ Spread CDX มีการเสนอราคาในรูปแบบพันธบัตรเหมือนกับการป้องกันแบบคราวน์โดยนัย เงื่อนไขและหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาเดลต้าอ้างอิงเงื่อนไขและสำหรับสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเรามี futures eurodollar ซึ่งยกมาเป็นการแปลง affine ของ LIBOR Brian B กุมภาพันธ์ 24 13 ที่ 16 59.You จะหมายถึงความผันผวนโดยนัยเฉพาะ Black - Scholes บ่งบอกถึงความผันผวนกรอบ Black-Scholes เป็นแม้ว่าจะเป็นเรื่องง่ายมากความรู้ทั่วไปและไม่ขึ้นอยู่กับสมมติฐานอื่น ๆ ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปดังนั้นราคาตัวเลือกอาจเป็น q uoted ในแง่ของ BS - IV ของพวกเขาซึ่งบางครั้งก็สะดวกมากขึ้นเพื่อตอบคำถามของคุณรูปแบบที่เป็นจริงระบุ BS สำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ นี้จะซับซ้อนดังนั้นจึงใช้ไม่บ่อยนอกจากนี้การแก้ไขหลายขั้นตอน ดำเนินการบนพื้นผิว BS-IV เนื่องจากจำนวน biases. ตอบ Feb 20 13 ที่ 23 36 กังวลว่าไม่ใช่จุดของฉัน Freddy ให้คำอธิบายที่ดีมากเกี่ยวกับการลดความซับซ้อนของชุดของพารามิเตอร์ที่คุณเห็นด้วยซึ่งช่วยลดความซับซ้อน BS - โมเดลเป็นความรู้ทั่วไปและทุกคนรู้วิธีการทำงานคุณสามารถแปลไปมาระหว่างราคาและ BS-IVs ได้และถ้าคุณต้องการใช้โมเดลของคุณเองเพียงแค่ใช้สมมติฐานเฉพาะของคุณที่คุณพูดถึงโมเดลการประเมินมูลค่าที่เป็นกรรมสิทธิ์ 22 ก. พ. 52 ที่ 15:05